概念篇·策略配置
策略配置是借助一个或多个策略模块组合成的量化交易执行方案/任务。
如果说策略模块是一块块积木，那么策略配置就相当于用一块或多块积木搭建好的造型成品。
一个好的策略配置很重要，它直接影响到后面的量化策略执行任务是否成功、能否达成客观的收益等，必须引起重视。
下面将从策略配置运行机制、配置执行流程以及什么才算好的策略流程等三方面进行简单陈述，希望对你有所帮助：
（一）策略配置运行机制
每一个策略配置就是一个可执行的量化方案，运作策略配置就是把你对量化交易的想法照进“现实”的过程。
策略配置运行机制如下：
➢登录平台，选择股票标的或择时信号（选择模块），然后制定交易规则（交易模块），再视情况而定选择个人风险承担偏好（风控模块），这样方能配成一个有效的“策略配置”。
➢每个策略配置均可采用“参数化”和“打分制”进行精准分配权重，可修改时间、交易频次、权重数等各项参数数据，让计算机程序跑策略配置任务。
➢策略任务执行成功后，用户可研读“回测报告”。
➢复盘交易过程、参数以及收益等历史数据，不断调整策略配置，直到达成预期。
（二）策略配置执行流程：“四步曲”
根据量化交易达成需要，系统将三大类策略模块抽象成为四步策略流程：
选股成池→何时买卖→如何交易→控制风险
具体如下图：
这里只是简单罗列策略配置步骤的“四步曲”，具体实操及注意细节等内容将在【实操篇】详细说明。
（三）好的量化策略的特点
那么，怎么才算是一个好的量化策略？
➢能稳定盈利，回撤较低的策略，才算是好策略，不会忽高忽低。 利足够战胜市场，阿尔法（alpha）是正值且比较大，说明市场总体涨的时候能赚更多，总体跌的时候亏得更少。
➢投资标的关联性风险敞口较低，也就是投资的标的集中度较低，不会全部前砸一个标的，投资的标的也不会太强关联，避免一个意外事件一锅端。
➢对于风险控制（止损、止盈等）的相关控制比较及时到位的策略，不会死扛。